Волны Эллиота: теория и применение в реалиях рынка

Если случится такая ситуация, что величина волны 2 будет больше величины волны 1, значит перед нами не импульс, а какая-то другая волновая модель, либо структура волн определена неправильно. Модель полного рыночного цикла очень хорошо показывает так называемый принцип фрактальности волн. Глядя на эту модель, мы видим, как маленькие волны, складываясь между собой, образуют точно такие же более крупные волны. И самое интересное здесь то, что все эти волны являются точной копией друг друга, разница только в размере.

1. Когда возобновляется движение в сторону исходного импульса, мы проводим сигнальную линию через разворотную точку и точку предположительного окончания коррекции.
2. Если она не происходит, значит, вычисление стартовой точки модели произошло некорректно.
3. Считается, что такое событие указывает на начало формирования новой импульсной модели.
4. Именно поэтому экстремальные значения индикатора MACD часто соответствуют точке завершения волны 3.

В следующей части статьи перейдем к изучению тройной тройки, еще одной горизонтальной коррекционной модели. Мы видим, что после завершения восходящего тренда (А), рынок начал формировать нисходящую коррекцию (В), первая часть которой приняла форму зигзага W. Однако, поскольку этот зигзаг не достиг зоны глубоких коррекций и завершился выше горизонтальной линии, отделяющей зону глубоких коррекций от зоны мелких коррекций, на помощь ему пришел второй зигзаг. То есть, была построена небольшая восходящая волна-связка X, после чего рынок сформировал второй зигзаг Y, который и сформировал коррекцию требуемой величины. В противоположность этому, конечный диагональник появляется только в конце тренда, то есть на месте волны 5 импульса, либо волны С зигзага. Крайне редко конечный диагональник может появиться на месте волны С волновой плоскости.

В часовом фрейме хорошо известны движения с периодами 150, 200 и 250. То же верно и для дневных графиков, но они редко пересекаются. Наиболее частая причина для торговли по системе Эллиотта — наличие пульсовой волны от точки разворота тренда. После формирования пульсовой волны необходимо дождаться первой коррекции.

Действующие и противодействующие волны

Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно одинаковы, а третья часто удлиненная и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях до 361% и даже 423%. После возобновления движения в направлении исходного импульса через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на максимуме первой волны мотивации. Если движение цены не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную линию (это случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы она не опускалась ниже точки разворота. Когда рост возобновляется, линия корректируется до нового минимума.

Волны Эллиота как метод технического анализа рынка

Если при начальном движении осциллятор пересекает «0» в обратном направлении, то происходит усиление варианта 3 от следующей дивергенции. При отсутствии расхождений определение отправной точки можно считать неверным. Уменьшение гистограммы на 30-50% свидетельствует о появлении следующего участка коррекции. В случаях, когда гистограмма превышает отметку «0», автоматически формируется ветвь, подтверждающая окончание второго цикла.

За основу берется утверждение, что вся история в той или иной форме повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как все социальные или экономические события имеют один и тот же сценарий развития, точно так же мы можем различать структуры, подобные двум похожим каплям воды. Вы сможете просмотреть несколько обучающих видео, которые настроят вас на углубленное изучение волновой теории или наоборот убедят остановиться на традиционных способах рыночного анализа. Считается удобным индикатором, который дает наглядную картину волновых моделей и показывает трендовые линии.

Предпосылки к появлению теории

С помощью комбинации методов волнового анализа и отслеживания каналов можно определить возможные цели цены. Визуально выделить пять или три области в любом тренде не так уж и сложно. Проще говоря, это может сделать любой, кто умеет считать до десяти. Проблема в том, что два трейдера, анализируя один и тот же график, могут прийти к совершенно противоположным взглядам на его структуру. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, были разработаны основные правила формирования волн.

Основой любого тренда является именно импульсная фаза тренда. Эллиот вывел несколько правил формирования импульсного волнового паттерна (фигуры, фазы). Если при этом индикатор лежит в зоне выше, той что обозначает собой нулевую линию, то на графике импульсная восходящая волна. В том случае, когда участок верха и низа совпадает с волной, которая направлена вниз, индикатор лежит также ниже нулевой линии, то участок совпадает с корректирующей нисходящей волной.

Первая линия проводится через вершины волн 1 и 3, а вторая образующая линия проводится через вершины волн 2 и 4. На рисунке 28 схематично показано, как проводятся образующие линии в восходящих и нисходящих начальных диагональниках. Таким образом, начальный диагональник, волны эллиота это волна по своим свойствам и форме похожая на импульс. Главные отличия касаются местоположения модели и зоны завершения четвертой волны. Важно понимать, что нет жесткой связи между таймфреймом, на котором идентифицируется волна и ее волновым уровнем.

Схема нисходящего начального диагональника показана на рисунке 27. Если вы распознаете на графике начальный диагональник, это может стать сигналом к тому, что вскоре мы увидим мощный тренд, поэтому есть хорошая возможность для поиска точки для открытия сделки. Все вышеперечисленные правила также выполняются и на нисходящем рынке. Это утверждение означает, что волна 3 не может завершиться ниже уровня, указанного на рисунке 22 красной горизонтальной линией.

Построение канала используя волновую теорию Эллиота

Волны движущего стиля включают в себя 3 различных типа волн, а волны коррекционного стиля включают в себя 7 различных типов волн. Для каждого из этих 10 типов мы запишем набор правил и указаний в последующих частях статьи. Все противодействующие волны внутри волны (1) состоят из трех подволн, они отмечены на рисунке красным цветом.

Тогда на помощь приходит третий зигзаг Z, который присоединяется к уже построенной конструкции при помощи волны-связки XX. Буквами [A]-[B]-[C] подписаны подволны внутренней структуры зигзагов. Из рисунка 39 мы видим, что двойной зигзаг состоит из трех частей, которые формируются в коррекционном стиле. Волновая плоскость – это обычно горизонтальная коррекция, волна В формируется приблизительно такой же по величине, как и волна А. В этот момент можно провести линию через точки начала волн А и С (на рисунке это нижняя синяя линия), затем эта линия копируется и проводится через точку окончания волны А (верхняя синяя линия). Теперь, если продлить вверх волну С с таким же наклоном, как и у волны А до места пересечения с верхней границей синего канала, мы получим прогноз на счет величины волны С.

Это означает, что волна В может быть как больше волны А, так и меньше волны А. В случае, если волна В формируется больше волны А, такой треугольник называют бегущим. С правилами 4, 5 и 6 все просто, они указывают на величины волн друг относительно друг друга. Что касается указаний, то указания для тройных зигзагов полностью сходны с указаниями для двойных зигзагов. Они формируются тогда, когда с задачей – сформировать глубокий откат к предыдущему тренду – не справляется ни одинарный, ни двойной зигзаги.